Top 5 estratégias de castiçal

Os gráficos de castiçal são uma das mais poderosas ferramentas de análise técnica no kit de ferramentas do comerciante. Eles também são um dos mais prevalentes. A maioria dos programas de análise técnica usam castiçais como o modo padrão de gráficos. Usado corretamente, candelabros podem dar um sinal antes de muitas outras ações de mercado. Eles podem ser um indicador importante da atividade do mercado.

Mas a familiaridade não requer necessariamente experiência. Há talvez mais de 100 candelabros individuais e padrões de castiçal. Esta é uma quantidade assustadora de informações para um comerciante entender e aplicar.

Como acontece com a maioria das coisas, alguns padrões de castiçal são mais úteis do que outros. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos mais viáveis ​​para os comerciantes de ações. Estes são os padrões de candelabros que a experiência mostra tem maior relevância para tomar decisões comerciais consistentemente rentáveis. Usados ​​corretamente, eles devem aumentar a precisão de suas previsões.

Para aqueles que não estão familiarizados com os detalhes de gráficos de castiçal, ele é importante para examinar os fundamentos. A diferença entre o aberto e o fechado é chamado de & ldquo; real body & rdquo; do candelabro. O maior desses valores cria o extremo superior do corpo real, e o menor desses valores cria o extremo inferior. O montante que o estoque subiu no preço acima do corpo real é chamado de sombra superior. A quantidade que o estoque caiu abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior.

Se a vela é verde ou branca, significa que o extremo inferior é definido pelo preço de abertura e que o preço do estoque subiu durante o período a ser traçado. Se a vela é vermelha ou preta, então o extremo inferior identifica o preço de fechamento e as ações caíram durante o período.

As velas podem ser criadas para qualquer período de tempo: mensal, semanal, horário ou mesmo um minuto. Independentemente do período, candelabros não devem ser julgados isoladamente; os comerciantes devem sempre procurar ações de acompanhamento para confirmar quaisquer sinais durante o período aplicável a seguir.

Gráficos e Padrões de Castiçal.

Os gráficos de castiçal são talvez o gráfico comercial mais popular. Com uma riqueza de dados escondidos dentro de cada vela, os padrões formam a base para muitas estratégias comerciais ou comerciais.

Aqui, explicamos o candelabro e cada elemento da própria vela. Então, explicamos os padrões comuns de candelabro como o doji, o martelo e a lápide. Além disso, exploramos algumas das estratégias e análise de gráficos com curtos tutoriais. A leitura de gráficos de candelabro fornece uma base sólida para análise técnica e estratégia de opções binárias vencedoras.

Gráficos japoneses de castiçal explicados.

Os castiçais japoneses são um dos tipos de gráficos mais utilizados. Os gráficos mostram muita informação, e fazem isso de forma altamente visual, tornando mais fácil para os comerciantes ver possíveis sinais ou tendências comerciais e realizar análises com maior rapidez. Então, vamos explicar o que são os castiçais japoneses, como as "velas" são criadas e a interpretação básica do candelabro.

É um fato que muitos comerciantes novatos, novos para a indústria comercial, se concentram em candelabros porque são fáceis de entender e oferecem uma sensação de comércio real para alguém. Mas também é um fato que ninguém fez dinheiro usando apenas padrões de candelabro. Muitos novos comerciantes estão entusiasmados porque têm bons resultados no início por padrões de castiçal sem gastar muito tempo lendo sobre negociação, mas, no longo prazo, eles falham e eles voltam a aprender mais.

Os padrões de castiçal são uma boa ferramenta, mas apenas para confirmação. Claro que todo comerciante deve saber ler as velas. Eu acredito que isso é "Lição 1" para os novos comerciantes. Se você sabe ler as velas corretamente, você pode usá-las para confirmação em seus negócios e # 8211; Mas primeiro você deve conhecer o básico.

Padrões de castiçal.

Os castiçais japoneses são um tipo de gráfico que mostra o alto, baixo, aberto e fechado de um preço de ativos, bem como mostrando rapidamente se o ativo terminou maior ou menor durante um período específico, criando uma leitura fácil, simples de interpretação de o mercado. Os castiçais podem ser utilizados para todos os quadros de tempo - a partir de um gráfico de 1 minuto até gráficos semanais e anuais, e têm uma longa e rica história que remonta aos mercados de arroz feudal do antigo Samurai dominado pelo Japão. Quando a informação é apresentada de tal forma, torna-se relativamente fácil - em comparação com outras formas de gráficos - para realizar sinais de análise e spot trade.

Para entender como isso funciona, precisamos ver como cada barra é construída. Conforme indicado, cada vela fornece informações sobre o preço aberto, fechado, alto e baixo do estoque. Cada um reflete o período de tempo selecionado para o seu gráfico. Por exemplo, se um gráfico de 5 minutos fosse usado, cada vela mostra as informações de preço aberto, próximo, alto e baixo por um período de 5 minutos. Quando 5 minutos se passaram, uma nova vela de 5 minutos começa.

O mesmo processo ocorre se você usa um gráfico de 1 minuto ou um gráfico semanal. O aberto e o fechamento são marcados pela parte "gorda" do castiçal. Isso é chamado de corpo real, e representa a diferença entre o aberto e o fechado. Se o fechamento for maior do que o aberto, a vela será verde ou branca; Se o fechamento for menor do que abrir, a barra será vermelha ou preta, mas outras cores podem ser encontradas em gráficos diferentes.

O aberto ou o fechamento não são necessariamente os pontos altos ou baixos do período. Os preços altos e baixos do período são marcados por uma "mecha" ou "sombra superior" e "sombra inferior". O ponto alto da sombra superior dá o preço mais alto que o bem foi durante esse período e o ponto baixo do A sombra inferior dá o menor preço que o recurso foi durante esse período.

Se não há sombra superior ou inferior, significa que o aberto e o fechamento também foram altos e baixos para esse período, que em si é um tipo de sinal de força e direção do mercado. Ocasionalmente, você também verá barras que são quase todas as sombras superiores e / ou inferiores, com muito pouco corpo real. Estes são chamados dojis e têm um significado especial, um mercado em equilíbrio e muitas vezes dão sinais fortes.

Fundamentos da Estratégia.

Devido à construção altamente visual de candelabros, há muitos sinais e padrões que os comerciantes usam para análise e estabelecer trades. Alguns padrões serão classificados como "estratégias avançadas", mas existem princípios gerais que os novos nos gráficos japoneses de Candlestick devem entender. Aqui estão alguns, eu irei em mais detalhes sobre algumas dessas idéias mais adiante nesta discussão.

Um corpo longo e real indica uma pressão mais forte do que um pequeno corpo real. Por exemplo, um corpo verde longo representa uma pressão de compra mais forte do que um pequeno corpo verde. Um corpo vermelho longo representa uma pressão de venda mais forte do que um pequeno corpo vermelho. Sombras podem ser usadas para determinar que grupo de comerciantes-compradores ou vendedores - foi mais forte no final de uma vela. Embora nem sempre, é bem possível que o grupo mais forte no final da barra anterior seja o mais forte para a próxima barra. Uma sombra longa e inferior, com uma sombra superior muito pequena, indica que os vendedores tentaram diminuir o preço, mas, finalmente, os compradores conseguiram empurrar o preço de volta e foram fortes no fechamento. Uma longa sombra superior com muito pouca sombra indica que os compradores tentaram aumentar o preço, mas, finalmente, os vendedores conseguiram empurrar o preço de volta e estavam fortes no fechamento.

Interpretando Tails.

O que muitos comerciantes não prestam atenção é as caudas ou mechas de uma vela. Eles marcam os altos e baixos no preço que ocorreu durante o período de preços e mostram onde o preço fechou em relação ao alto e baixo. Durante um dia médio de negociação, as sombras superiores e inferiores são comumente formadas, e eles realmente não significam muito. Mas em alguns dias, como quando o preço está sendo negociado perto de níveis de suporte ou resistência, ou ao longo de uma linha de tendência, ou durante um evento de notícias, uma sombra forte pode se formar e criar um sinal comercial de real importância.

Se houver uma coisa que todos deveriam se lembrar sobre as mechas de vela, sombras e caudas é que são fantásticas indicações de suporte, resistência e pontos de virada potenciais no mercado. Para ilustrar este ponto, olhemos dois sinais de vela muito específicos que incorporam sombras longas ou altas longas.

O martelo.

O martelo é uma vela que tem uma longa cauda inferior e um pequeno corpo perto do topo da vela. Isso mostra que durante esse período (seja 1 minuto, 5 minutos ou diariamente castiçais) esse preço abriu e caiu bastante à distância, mas voltou a fechar perto (acima ou abaixo) o aberto. Isto é sinal de que os compradores entraram em um mercado fraco e estão "martelando um fundo".

Longas caudas inferiores são vistas em todo o lugar, e não são significativas por conta própria. Mas eles são significativos quando um martelo longo e baixo da cauda - é visto perto do suporte. Isso indica que os vendedores tentaram empurrar o preço através do suporte, mas falharam, e agora os compradores provavelmente terão o preço mais alto novamente. O que lembrar aqui é que um martelo também poderia indicar uma nova área de suporte.

A Figura 1 mostra um exemplo de uma vela de martelo no USDJPY Daily Chart.

Três velas, todas com caudas longas ocorreram na mesma área de preço e apresentaram baixas de preços muito similares. Que três velas de cauda longa respeitavam a mesma área, mostrou que havia um forte suporte em 100.800. Quando o martelo ocorreu (terceira vela na série com a área vermelha abaixo), mostrou que esse preço provavelmente continuaria a aumentar, já que os vendedores tentaram empurrar o preço mais baixo, mas não conseguiu.

The Gravestone.

A lápide (ou "lápide" e "# 8217") é uma vela que tem uma longa cauda superior e um pequeno corpo perto do fundo da vela, oposto ao martelo. Isso mostra que durante o período (seja 1 minuto, 5 minutos ou candelabros diários) esse preço aberto, então se aproximou bastante, mas depois caiu para fechar perto (acima ou abaixo) o aberto. Isto é sinal de que os vendedores entraram em um mercado quente e criaram um cemitério para os compradores.

As caudas superiores longas são vistas em todo o lugar, e não são significativas por conta própria. Mas são significativos quando há uma longa lápide de cauda superior - é visto perto da resistência, a não ser que, evidentemente, um novo nível de resistência esteja sendo definido. Isso indica que os compradores tentaram empurrar o preço através da resistência, mas falharam, e agora os vendedores provavelmente terão o preço mais baixo novamente.

A Figura 2 mostra um exemplo de uma vela de lápide na tabela horária EURUSD.

O preço testou esta área de resistência várias vezes, finalmente quebrou acima dela, mas dentro da mesma barra (uma hora) o preço desabou de volta. Isso indicou que os compradores não tinham controle e que a fuga provavelmente falharia. O preço procedeu mais baixo a partir daí.

Tails, Wicks And Shadows.

Procure por eles em velas, eles são importantes. Múltiplas caudas longas em uma área, como na figura 1, mostram que há um suporte ou resistência lá. Se uma vela de martelo ou lápide ocorre perto de suporte ou resistência, espere uma inversão desde que o suporte / resistência tenha mantido. Um martelo abre e fecha perto do topo da vela, e tem uma cauda longa e mais baixa. Uma lápide abre e fecha perto do fundo da vela, e tem uma longa cauda superior. Por si só, eles podem dar sinais obscuros, então cuidado, quando usado com outras análises como suporte / resistência, estocástico, MACD, linha de tendência etc, são uma ferramenta muito poderosa do comerciante moderno. A próxima coisa a procurar é o doji, uma vela que combina traços do martelo e lápide em um sinal poderoso.

Estratégia Doji para Opções Binárias.

Dojis estão entre os sinais de candelabros mais poderosos, se você não estiver usando eles, você deveria estar. Os castiçais são, de longe, o melhor método de criação de gráficos para opções binárias e de muitos sinais derivados dos gráficos do candlestick. Os dojis estão entre os mais populares e fáceis de detectar.

Existem vários tipos de dojis a serem conhecidos, mas todos eles compartilham alguns traços comuns. Primeiro, eles são velas com pouco ou nenhum corpo visível, ou seja, o preço aberto e de fechamento dessas negociações de sessões são iguais ou muito, muito próximos. Dojis também tende a ter sombras pronunciadas, superior ou inferior ou ambas. Esses traços se combinam para dar uma visão profunda do mercado e podem mostrar momentos de equilíbrio e extremos. Em termos de sinais, eles são bastante precisos para identificar as reversões do mercado, desde que você as leia corretamente.

Como todos os sinais, as velas doji podem aparecer a qualquer momento para qualquer motivo. Tudo o que realmente significam é um equilíbrio entre os comerciantes de hoje; se os compradores e os vendedores estiverem em equilíbrio durante uma sessão, a ação do preço permanecerá estável. Demora outros fatores para dar ao doji uma verdadeira importância, como volume, tamanho e posição em relação aos níveis de preços técnicos. Os dojis verdadeiramente importantes são mais raros do que a maioria dos sinais de vela, mas também são mais confiáveis ​​para trocar. Aqui estão algumas coisas a considerar.

Primeiro, quão grande é o doji. Se for relativamente pequeno, como ele tem sombras curtas e inferiores curtas, pode ser nada mais do que uma vela de estilo giratório e representativa de um mercado à deriva e outra sem direção. Se, no entanto, as sombras doji englobam um alcance maior que o normal, a força do sinal aumenta e aumenta em relação ao tamanho do doji. As velas com sombras extremamente grandes são chamadas de dojis de pernas compridas e são os sinais mais fortes de todos os doji.

Segundo, é onde o doji aparece; Aparece em uma linha de suporte ou resistência ou está flutuando na terra de nenhum homem entre dois alvos de suporte / resistência. Se não estiver perto de uma linha de suporte / resistência, o sinal é muito mais fraco do que se estiver confirmando um suporte ou resistência. Na verdade, se a sombra, superior ou inferior, cruza uma dessas linhas e depois fecha acima / abaixo, o sinal é bastante forte.

Um desses tipos que aparecem no suporte pode ser uma estrela cadente, uma barra ou um sinal manchado; Um que ocorre no suporte pode ser uma lápide ou um sinal de martelo. Veja o exemplo abaixo. Existem inúmeras velas que se encaixam na definição básica de um doji, mas apenas um se destaca como um sinal válido. Este doji é de pernas compridas, aparece no suporte e fecha acima desse nível de suporte.

Outra indicação de confirmação de que um doji é um sinal forte e não falso é o volume. Quanto maior o volume, melhor será a indicação do compromisso do mercado. Em relação ao exemplo acima, isso significa que o preço foi corrigido para um extremo, e naquele extremo os compradores entraram em vigor. Isso também significa que os vendedores de curto prazo desapareceram, ou todos aqueles que queriam vender estão agora fora do mercado, deixando o estrada clara para a ação de preço de alta.

O Doji pode seguir a tendência ou indicar reversões, de modo que deve ser considerado também. Um apoio de confirmação de doji durante uma tendência de descida clara é um sinal de tendência após um ocorrendo em um pico durante a mesma tendência pode indicar uma correção. O mesmo se aplica às tendências descendentes. A falta de conta para a tendência, ou condições vinculadas ao intervalo, pode ser a diferença entre uma entrada lucrativa ou não.

Breakout Strategy & # 8211; Configurar um robô.

O vídeo de demonstração abaixo, explica como configurar um robô usando o recurso do construtor na opção IQ. O vídeo explica como configurar especificamente uma estratégia baseada em candelabros e padrões de doji dentro deles;

Padrões Doji & # 8211; Conclusões.

Enquanto os doji podem ser sinais fantásticos para opções binárias, eles devem ser considerados um sinal para procurar entrada e não como uma entrada em si. No exemplo acima, uma opção de chamada é claramente a coisa correta a fazer, mas se comprada no final do doji, poderia facilmente resultar em uma perda. O doji mostra apoio como sonar mostra o fundo do oceano, mas isso não significa que uma inversão aconteça imediatamente. A melhor coisa a fazer é esperar pelo menos a próxima vela e direcionar uma entrada perto de suporte. O mesmo é verdadeiro para a resistência.

Doji também é bom para usar em qualquer período de tempo, mas lembre-se das regras. Ao mudar os prazos, adicione isso; O tamanho e a análise do doji são relativas a outros doji e velas nesse período de tempo. Um doji de pernas longas não significa o mesmo se aparecerem freqüentemente nas cartas, a menos que seja significativamente maior que o doji médio com pernas longas.

A expiração será sua última preocupação. Se a entrada for tomada muito perto do nível de suporte / resistência direcionado, é necessário um período de uma ou duas barras, tudo que você precisará, mas pode ser prudente estender isso para 5 barras apenas para se certificar.

Padrões de gráficos explicados.

Você já ouviu o ditado, "não pode ver a floresta para as árvores"? Este é um ditado muito apto que significa simplesmente ficar preso nas pequenas coisas e não ver a imagem maior. Isso pode acontecer com frequência ao negociar e é especialmente comum entre os comerciantes mais novos. Isso pode acontecer de várias maneiras, como muitos indicadores, prestando muita atenção às pequenas flutuações do dia a dia ou no caso da discussão de hoje, prestando muita atenção aos seus castiçais japoneses. Os castiçais e os gráficos de castiçal são um dos melhores métodos de análise de gráficos financeiros, mas, como todos os indicadores, podem fornecer apenas tantos sinais ruins como falsos como os bons. Por essa razão, é uma boa idéia filtrar qualquer sinal de vela com algum outro indicador ou análise.

Eu vou assumir que você já conhece algo sobre velas porque você está bem no artigo já. Eu gosto deles porque eles oferecem muito mais informações sobre a ação de preços. Alternar de um gráfico de linhas para um gráfico O-H-L-C para um gráfico de candlestick é como colocar o foco no mercado. As velas saltam do gráfico e gritam coisas como Doji, Harami e outros padrões de preços básicos que podem alterar o curso do mercado. O que é, esses padrões podem acontecer todos os dias. Quais são os que você quer usar para seus sinais? Essa é a questão na mente de quem tentou e falhou em negociar com essa técnica.

Análise de castiçal e # 8211; Exemplos.

Olhe o gráfico abaixo; uma nova vela se forma todos os dias. Algum dia, uma vela alta, alguns dias de baixa, algumas vezes dois ou mais dias se combinam para formar um padrão maior. Nem todos eles resultam no movimento "esperado". Olhe o gráfico abaixo. Eu marquei 8 padrões de velas amplamente utilizados pelos comerciantes que não conseguiram executar como esperado.

Por que é isso que você pode se perguntar? Tudo se resume a onde os sinais ocorrem em relação à ação do preço passado. Quando eu começar a adicionar outros indicadores aos gráficos, isso pode tornar-se mais claro. O primeiro e principal motivo é que os padrões de vela que marquei não levam em consideração outros fatores técnicos ou fundamentais. Eu sei que, como comerciantes binários, não usamos muitas análises fundamentais, mas qualquer comerciante que valha o seu sal tem pelo menos um menor controle nas condições de mercado subjacentes. Depois disso, algumas adições simples ao gráfico podem ajudar a dar uma perspectiva e permitir que você veja a floresta e não apenas as árvores.

O tempo é um fator importante ao analisar castiçais. A primeira coisa que eu gosto de fazer é literalmente dar um passo atrás do meu gráfico padrão para uma melhor visão do mercado. Uso gráficos de preços diários com 6 meses ou um ano de dados. Para obter a visão mais ampla, posso usar um gráfico com 5 ou 10 anos de dados. O gráfico de 5 anos é onde eu desenho apoio, resistência e linhas de tendências que terão maior importância na minha análise posterior. Tendo uma idéia de onde a ação do preço e os castiçais estão em relação à tendência de longo prazo e as áreas de suporte / resistência são cruciais para a interpretação. Um sinal de vela que ocorre em ou perto de uma linha de longo prazo é de muito mais valor do que um que está perto de uma linha de prazo mais curto. Você pode usar barras semanais ou diariamente, não importa, mas às vezes um sinal de vela muito forte também aparecerá nos gráficos semanais.

Médias móveis.

As médias móveis são outra boa maneira de ajudar a eliminar os maus sinais do candelabro. Existem muitos tipos de médias móveis, mas eu gosto de usar a média móvel exponencial porque rastreia os preços mais de perto do que a média móvel simples. Eu uso as médias móveis de 30 bar e 150 bar, mas você pode usar qualquer duração que funcione para você. O objetivo é usar o EMA para ajudar a confirmar ou negar sinais de vela potenciais. Em teoria, cada média móvel representa um grupo de comerciantes; os comerciantes de curto prazo da EMA de 30 dias e os comerciantes de mais de 30 dias da EMA a mais longo prazo. Um sinal de candelabros que dispara ao longo das médias móveis é um sinal de que esse grupo de comerciantes está por trás do movimento. Um sinal ao longo da EMA de 30 bar não seria tão forte quanto um sinal ao longo da barra de 150 bar EMA enquanto um sinal que disparou enquanto os dois EMA seguiam um ao lado do outro seria o mais forte de todos.

Volume é um terceiro fator que eu gosto de levar em consideração ao analisar gráficos de velas. Volume é um dos drivers mais importantes do preço dos ativos. Quanto mais pessoas quiserem comprar um ativo, os preços mais altos e mais rápidos subirão. Quanto mais as pessoas que querem vender um ativo, os preços mais baixos e mais rápidos vão cair. Isso também pode ser aplicado aos castiçais, quanto mais o volume durante um determinado sinal de vela, mais importante será um sinal. Além disso, se o volume aumentar no segundo ou terceiro dia de um sinal que é sinal adicional de que o sinal é bom.

Dê uma olhada no gráfico abaixo. Eu tenho suporte, resistência, linhas de tendência e médias móveis redessadas. Então eu procurei sinais de vela ao longo dessas linhas e correlacionava o ponto de volume para eles. Usando as técnicas de análise adicionais, as 8 perdas no gráfico acima poderiam ter sido evitadas e, em vez disso, foram transformadas nessas dúzias de negociações vencedoras. O volume não aumenta em todos os sinais, mas há alguns picos significativos para ver.

Gráficos de leitura & # 8211; Guia de encerramento.

Há muitos padrões de castiçal para você explorar se você gosta desse tipo de estilo comercial "visual", eu quase não arranhei a superfície. Os padrões de castiçal são úteis para negociações de curto e longo prazo, pois esses padrões ocorrem em gráficos de um minuto até gráficos semanais (ou mais). Olhando para um gráfico, você verá muitos padrões, a chave é entender quais são realmente sinais e quais são apenas movimentos aleatórios do mercado. Ser seletivo, e apenas negociar quando houver fatores e indicadores de confirmação. Use outros métodos de análise técnica para validar todos os padrões. Por exemplo, um padrão de engarrafamento alcista que ocorre em um nível de suporte é mais provável que funciona do que se um padrão de engarrafamento alcista ocorre por conta própria.

Os 5 padrões de castiçal mais poderosos.

Os gráficos de castiçal são uma ferramenta técnica que embala dados para vários quadros de tempo em barras de preço único. Isso os torna mais úteis do que as barras tradicionais de baixo aberto, baixo fechamento (OHLC) ou linhas simples que conectam os pontos de preços de fechamento. Os castiçais constroem padrões que predizem a direção do preço uma vez concluída. A codificação de cor adequada adiciona profundidade a esta colorida ferramenta técnica, que remonta aos comerciantes japoneses de arroz do século 18.

Steve Nison trouxe padrões de candelabros para o mundo ocidental em seu popular livro de 1991, "Japanese Candlestick Charting Techniques". Muitos comerciantes agora podem identificar dezenas dessas formações, que têm nomes coloridos como a capa nebulosa escura, as estrelas da noite e três corvos negros. Além disso, os padrões de barra única, incluindo o doji e o martelo, foram incorporados em dezenas de estratégias de negociação de longo e curto lado. (Para leitura relacionada, veja Cartografia de castiçal: o que é isso?)

Confiabilidade do padrão do castiçal.

Nem todos os padrões de candelabros funcionam igualmente bem. Sua enorme popularidade reduziu a confiabilidade porque eles foram desconstruídos por hedge funds e seus algoritmos. Esses jogadores bem financiados contam com a execução da velocidade do relâmpago para negociar contra gerentes de fundos de varejo e tradicionais que executam estratégias de análise técnica encontradas em textos populares. Em outras palavras, os gestores de fundos de hedge usam software para atrapalhar os participantes que procuram resultados odissos de alta probabilidade ou baixos. No entanto, padrões confiáveis ​​continuam a aparecer, permitindo oportunidades de lucro a curto e longo prazos. (Veja também: The Multiple Strategies of Hedge Funds.)

Aqui estão cinco padrões de castiçal que funcionam excepcionalmente bem como precursores da direção do preço e do impulso. Cada um trabalha no contexto das barras de preços circundantes na previsão de preços mais altos ou mais baixos. Eles também são sensíveis ao tempo de duas maneiras. Primeiro, eles só funcionam dentro das limitações do gráfico que está sendo revisado, seja intradía, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Em segundo lugar, sua potência diminui rapidamente de três a cinco barras após o padrão ter completado.

Top 5 padrões de castiçal.

Esta análise baseia-se no trabalho de Thomas Bulkowski, que criou classificações de desempenho para padrões de castiçal em seu livro de 2008, "Enciclopédia de Gráficos de Candlestick". Ele oferece estatísticas para dois tipos de resultados de padrões esperados: reversão e continuação. Os padrões de inversão do castiçal predizem uma mudança na direção do preço, enquanto os padrões de continuação prevêem uma extensão na direção atual do preço.

Nos exemplos a seguir, o castiçal branco oco denota uma impressão de fechamento superior à impressão de abertura, enquanto o castiçal preto indica uma impressão de fechamento inferior à impressão de abertura. (Consulte a Língua Básica da Cartilagem de Candlestick para obter mais informações.)

Three Line Strike.

O padrão de inversão de ataque de três linhas de alta estimam três velas pretas dentro de uma tendência de baixa. Cada barra mostra uma baixa mais baixa e fecha perto da baixa intrabar. A quarta barra abre ainda mais baixa, mas inverte em uma barra externa de grande alcance que fecha acima da parte superior da primeira vela na série. A impressão de abertura também marca a baixa da quarta barra. De acordo com Bulkowski, esta inversão prevê preços mais altos com uma taxa de precisão de 84%.

Dois Black Gapping.

O padrão de continuação negativa de dois negativos aparece depois de um topo notável em uma tendência de alta, com uma lacuna baixa que produz duas barras pretas com baixas baixas. Este padrão prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 68%.

Três corvos pretos.

O padrão de reversão de três corvos negativos iniciais inicia-se em ou perto da alta de uma tendência de alta, com três barras pretas posta menores baixas que se aproximam perto de mínimos intrabar. Este padrão prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. A versão mais baixa começa em uma nova alta (ponto A no gráfico), porque atrapa compradores que entram jogadas de momento. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 78%. (Para leitura relacionada, veja como faço para construir uma estratégia de negociação rentável ao detectar um padrão de três corvos negros?)

Estrela da Tarde.

O padrão de reversão da estrela da noite de baixa começa com uma barra branca alta que traz uma tendência de alta para uma nova alta. As lacunas do mercado são mais altas no próximo bar, mas os compradores frescos não conseguem aparecer, produzindo um castiçal de gama estreita. Uma diferença na terceira barra completa o padrão, que prevê que o declínio continuará a níveis ainda mais baixos, talvez desencadeando uma tendência de baixa em escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais baixos com uma taxa de precisão de 72%. (Veja também: Como é um padrão de estrela da noite interpretado por analistas e comerciantes?)

Abandoned Baby.

O padrão de inversão de beira abandonada de alta aparência aparece na parte baixa de uma tendência de baixa, depois que uma série de velas pretas imprimem baixas mais baixas. As falhas do mercado são mais baixas no próximo bar, mas os vendedores frescos não conseguem aparecer, produzindo um castiçal de doji de gama estreita com as impressões de abertura e fechamento ao mesmo preço. Uma lacuna de alta na terceira barra completa o padrão, que prevê que a recuperação continuará a níveis ainda mais altos, talvez desencadeando uma tendência de alta em escala mais ampla. De acordo com Bulkowski, esse padrão prevê preços mais altos com uma taxa de precisão de 70%. (Para mais informações, consulte Usando Padrões de castiçal Bullish para comprar estoques.)

The Bottom Line.

Os padrões de castiçal capturam a atenção dos jogadores do mercado, mas muitos sinais de reversão e continuação emitidos por esses padrões não funcionam de forma confiável no ambiente eletrônico moderno. Felizmente, as estatísticas de Thomas Bulkowski mostram uma precisão incomum para uma seleção estreita desses padrões, oferecendo aos comerciantes sinais de compra e venda acionáveis. (Para saber mais, dê uma olhada nos Padrões Avançados de Castiçal).

Quão lucrativas são as estratégias de castiçal na troca de moeda?

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Formações de castiçal: quais escolhemos?

Dado um grande número de diferentes formações de castiçal, seria quase impossível avaliar a rentabilidade global de todas as estratégias de candelabros em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo em relação ao sentimento do mercado. Neste caso particular, veremos as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda.

A formação da Estrela da Manhã é um sinal de reversão de alta para uma tendência de queda global. Dadas perdas razoavelmente consistentes, vemos uma primeira vela fortemente corpórea. A segunda vela abre em ou abaixo do fechamento anterior, negociando dentro de um alcance relativamente estreito com o alto ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha-se acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de empurrar o preço abaixo dos mínimos anteriores, e os riscos permanecem para uma inversão das tendências de preços.

The Evening Star é efetivamente o oposto de Morning Star, como o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, trocando dentro de um alcance bastante estreito e com uma baixa acima do ponto médio do bar anterior. A terceira vela é fortemente negativa e fecha abaixo do ponto médio da primeira vela. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de impulsionar o preço para novas alturas, e uma vela fortemente descendente sugere um potencial adicional negativo ao longo do comércio subseqüente.

Backtesting nossas formações de castiçal.

Usando EasyLanguage da TradeStation, traduzimos nossas regras de castiçal em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. (Para aqueles interessados ​​em ver o código de estratégia do Candlestick atual no formato ELD da TradeStation, clique aqui. Para ver o mesmo código em formato. txt amplamente compatível, clique aqui.) Ao fazê-lo, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Nós tomamos cuidado especial em não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar nossos resultados, já que nosso objetivo é avaliar a rentabilidade bruta da formação de castiçal simples.

Em termos de regras de negociação reais, contamos a nossa estratégia para comprar um lote padrão do par de moeda dado quando uma formação da Morning Star se materialize e venda a moeda em uma Evening Star. Nossos resultados iniciais não incluem pedidos stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos quando o posicionamento flips nas formações subseqüentes da manhã ou da noite. A negociação começa no início do euro (31/12/99) e termina na data de publicação.

Resultados iniciais de Backtesting: Poderíamos melhorar nossa estratégia Raw Candlestick?

Nosso backtest inicial mostra que nossa estratégia simples continua modestamente rentável em grandes pares de moedas. No entanto, com extensões máximas consideráveis, fica claro que nossa estratégia pode dar certo com um gerenciamento de risco ligeiramente melhorado. Na verdade, pode ser importante examinar mais de perto as regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de retornos ajustados ao risco.

Usando a TradeStation, podemos avaliar rapidamente o potencial máximo de lucro e perda em todos os negócios com várias funções. O interesse particular neste caso é medir o movimento descendente máximo de cada comércio individual antes de se tornar lucrativo. Por motivos de simplicidade, analisaremos os negócios EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma descrição precisa de como risco / recompensa em negócios globais.

O gráfico acima mostra-nos um padrão interessante em nossos negócios baseados em candelabros. Ou seja, nossos negócios mais rentáveis ​​tendem a ter uma pequena incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão para baixo. Ao mesmo tempo, alguns dos nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva de compra e retenção. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma simples medida de perda de parada que nos protege de grandes perdas, mas não nos impede de lucrar com nossos negócios mais bem-sucedidos.

Neste caso particular, vemos que seis das dez negociações que extraíram mais de US $ 2.000 acabam por ser perdedores, enquanto que apenas uma das nove que reduziu menos do que este valor termina como perdas líquidas. Isso sugere que adicionar uma perda de parada para a nossa estratégia pode melhorar drasticamente a nossa rentabilidade global.

A tabela acima é evidência clara deste ponto, pois nossa taxa global de retorno melhora substancialmente se limitarmos ou perda máxima para um total de US $ 1.000 por troca dada. Olhando para nossos resultados, vemos que nossa porcentagem de negócios rentáveis ​​cai drasticamente quando estabelecemos um objetivo de lucro rígido em nossos negócios. De fato, de 37 negócios totais, 24 produzem uma perda quando estabelecemos a parada para US $ 1.000. No entanto, o valor dos lucros que cobramos em cada vencedor supera a perda relativamente modesta em cada perdedor. Parece que a nossa estratégia de palmilha Morning Star - Evening Star funciona melhor com perdas de parada apertadas e metas de lucro mais leves. A próxima questão lógica torna-se se podemos melhorar nossa estratégia com um objetivo de lucro fixo.

O gráfico acima mostra-nos exatamente o oposto do nosso quadro de Excursão adversa Máxima, através do qual podemos avaliar a eficiência de nossas técnicas de lucro na nossa estratégia comercial. A linha preta sólida representa uma excursão favorável máxima de 1: 1 para a linha de lucro comercial. Em outras palavras, os negócios fechados na linha representam instâncias em que capturamos o lucro máximo possível em uma oportunidade comercial específica. Claro, todos sabemos que esta é uma quase impossibilidade de conseguir em uma base regular. Em vez disso, procuramos ver se há casos particularmente extremos nos quais um conjunto de lucro-benefício teria melhorado drasticamente a nossa rentabilidade.

Mais uma vez, vemos resultados interessantes quando modificamos regras de gerenciamento de dinheiro em nossa estratégia de negociação. Nossa rentabilidade melhora e nossa taxa global de retorno sobe quando estabelecemos uma meta de lucro fixo de US $ 12.000 por comércio. Embora a porcentagem de negócios que sejam rentáveis ​​caia para apenas 36%, é claro que uma razão de recompensa para risco de US $ 12.000 para US $ 1.000 oferece retornos muito atrativos ajustados ao risco. Abaixo, vemos a atual curva patrimonial de nossa estratégia comercial e conclusões finais sobre a rentabilidade de nossa estratégia Morning Star - Evening Star candlestick.

Conclusão final e advertências.

Nossa curva de equidade atrativa sugere que nossa estratégia de candelabro foi rentável no EURUSD desde o início até o presente. Os resultados brutos - sem regras de gerenciamento de dinheiro - foram ligeiramente menos lucrativos e nos contam várias coisas interessantes sobre a natureza da nossa estratégia de castiçal. Vimos que a rentabilidade melhorou dramaticamente quando reduzimos as perdas e permitimos que nossos vencedores funcionem significativamente mais. Isso nos diz que nossos sinais de candelabros são "errados" em seus sinais de inversão e não vale a pena ser segurados, ou eles são "corretos" e nos dão ampla oportunidade de obter lucros em uma curva de tendência. É inegável que esta estratégia realmente oferece muitos sinais comerciais falsos. No entanto, vemos que as regras de gerenciamento adequadas nos permitem capturar lucros sólidos e limitar nossa desvantagem sobre essas quedas. Combinado com outras técnicas de negociação e mais estratégias discricionárias, argumentaremos que essas formações de castiçal aumentam a nossa rentabilidade comercial global.

Escrito por David Rodríguez, Analista de moeda para DailyFX.

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