Ganhar dinheiro com opções de estoque

Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.

Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.

Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.

Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.

Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá US $ 0,60 por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.

Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.

Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.

Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.

1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.

2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.

3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.

4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.

Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.

Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.

É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.

Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.

Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..

Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.

Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de estoque de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha opção.

Como um comerciante faturou 1.300% do seu dinheiro em minutos.

Os comerciantes de opções estão transformando a conversa de negócios em ganhos rápidos.

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Quinta-feira à tarde, a empresa de saúde animal Zoetis foi interrompida em um relatório do Wall Street Journal que a empresa foi abordada pela farmacêutica canadense Valeant Pharmaceuticals para uma possível aquisição. Quando o estoque reabriu, as ações subiram mais de 11% para o fechamento. E isso significou uma ótima vitória para um comerciante inteligente.

"O volume de opções funcionou corretamente no final do dia de negociação, com o volume de chamadas executado duas vezes em relação ao volume", disse o especialista em opções, Dan Nathan, no "Fast Money" da CNBC.

E, aparentemente, certo como o hit de notícias, um comerciante comprou 300 de 26 de junho chamadas semanais de 50 greves em Zoetis por 34 centavos. Uma vez que a compra de uma opção de compra permite o direito de comprar uma ação a um preço fixo por um determinado momento, esta é uma aposta de alta que o estoque seria superior a US $ 50,34 até sexta-feira.

"Logo após o estoque ter aumentado essas chamadas apreciaram dramaticamente", acrescentou Nathan, fundador da RiskReversal. "Eles foram comprados por 34 centavos, que são cerca de US $ 10.000 no prêmio para as 300 chamadas", e após a suspensão foram oferecidos em US $ 4,80 ou no valor de cerca de US $ 144.000. Os US $ 144.000 representam mais de US $ 130.000 de lucros puros, o que significa que o comerciante faturou 1.300 por cento em questão de minutos.

Esta não é a primeira vez que os comerciantes de opções ganharam dinheiro em negociações de aquisição. Na semana passada, um comerciante limpou a casa em relatos de um acordo da Martha Stewart. Nesse caso, um comerciante conseguiu fazer mais de US $ 200.000 em questão de minutos.

Mas Nathan adverte que esta não é necessariamente a estratégia mais inteligente para os investidores. "Parece um pouco como um frenesi aqui. Eu não acho que você quer sair e comprar chamadas para cada estoque que você ouve vai ser assumido ou rumores flutuados".

Para notar, o David Faber da CNBC está informando sexta-feira que a Valeant não vai buscar um acordo para a Zoetis.

Posso ganhar dinheiro usando opções de venda quando os preços estão subindo?

Parece contra-intuitivo que você possa lucrar com um aumento no preço de um ativo subjacente, usando um produto que é mais frequentemente associado com a redução de preços. No entanto, como você verá com os dois métodos abaixo, é possível.

Uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o subjacente ao preço de exercício acordado, independentemente de quão longe o preço declina. Por esse direito, o comerciante paga um prêmio, o qual, por sua vez, é mantido pelo escritor da opção se o preço do ativo fechar acima do preço de exercício no vencimento. Olhando para esta transação da perspectiva do escritor de opções e não do comprador, torna-se evidente que, quando um comerciante de opções tem uma perspectiva de alta em uma segurança, ele ou ela pode coletar um prêmio ao vender opções de venda e manter o prêmio quando as opções expiram sem valor.

A desvantagem de usar essa estratégia é a quantidade de risco associada à manutenção de uma posição curta em uma opção de venda. Portanto, essa estratégia só deve ser tentada pelos comerciantes que entendem todos os riscos, de modo que a probabilidade de perdas significativas seja reduzida. (Para saber mais sobre esta estratégia, consulte Introdução para colocar a escrita.)

Um método para evitar o risco associado a uma opção de colocação curta é implementar uma estratégia conhecida como uma propagação de touro. Essa estratégia é criada vendendo uma opção de venda e comprando outra com um menor preço de exercício. Neste caso, a opção de colocação inferior protege o comerciante de grandes declínios no preço do subjacente porque os ganhos de um movimento abaixo da greve ajudam a compensar as perdas que o comerciante incorre quando o detentor original da posição longa exerce suas opções. Esta estratégia também tem um potencial de lucro limitado igual à diferença entre o valor arrecadado da venda da opção e o preço pago para adquirir a outra opção. Beneficiar de um aumento no preço de um ativo subjacente usando um produto que está associado à queda de preços pode parecer atraente, mas é extremamente importante que você tenha uma boa compreensão dos riscos e ganhos associados a ambas as estratégias antes de incorporar eles em sua negociação.

Ganhando grande dinheiro em pequenos estoques com opções.

Você não precisa de um estoque de alto preço para desfrutar de prémios de opções com preços elevados.

Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.

A sabedoria predominante é que a maneira de ganhar muito dinheiro em opções é vender chamadas cobertas contra estoques de alto preço. É verdade que você pode potencialmente fazer alguns mil dólares de uma só vez através dessa estratégia. No entanto, há outra maneira de jogar o jogo que envolve ações super-baratas, o que lhe permite comprar ou vender opções a granel. Esse método não só economiza em comissões, mas também pode oferecer flexibilidade ao lidar com o estoque subjacente.

O Bank of America (NYSE: BAC) é um ótimo exemplo. É difícil dizer onde a empresa está indo a partir daqui, e comprar ou cortar o estoque em si é uma chamada difícil. Um plano que eu gosto é comprar 1.000 ações da ação em US $ 7.71 e vender contratos de chamadas de 8-strike datados de 10 de abril por 33 centavos cada, para um crédito total de US $ 330 (33 centavos vezes 100 vezes 10).

Você também pode vender 10 do 8 de abril - greve coloca por 60 centavos e ndash; um total de US $ 600 para os 10 contratos. Então, primeiro, você acaba cobrando US $ 930, ou cerca de 93 centavos por contrato. Se o estoque exceder os US $ 8 no vencimento, você apenas coletou esses $ 930 juntamente com outros US $ 290 em ganhos de capital à medida que o estoque muda de US $ 7,71 para US $ 8,00 (ou além). Esse é um retorno total de $ 1.120, ou 14,5%. Se mais 1.000 ações chegarem a você em US $ 8, agora você tem 2.000 ações do subjacente com um preço de compra efetivo líquido de $ 6.92. Salvo algum desastre até agora e expiração de abril, você poderá se virar e fazer o mesmo no preço de exercício de US $ 7 ou US $ 8.

Sirius XM Radio, Inc. (Nasdaq: SIRI) realmente foi um dia de trader & rsquo; s sonho. Isso significa que ele também está maduro para peças de opção. Como acontece, acho que as ações farão bem a longo prazo. Esta é uma ótima oportunidade para vender o pedaço de pedaços nus.

Neste caso, I & rsquo; d empurrar a saída para setembro, porque os prémios são comparativamente pequenos, mas eu vender um monte de 2,5 de setembro - greve coloca por 40 centavos por contrato. Esse é um retorno de 17% em cada colocação, e se você obtém o estoque colocado, você está protegido até US $ 2,10. Se isso acontecer, você pode vender as chamadas de greve de 2 de janeiro, venha a expirar em setembro.

LSI Corporation (NYSE: LSI) é uma peça que eu gosto ainda melhor. Este é o estoque de ferramentas perfeito, sem dinheiro e sem dívidas para jogar com opções. Tem fluxo de caixa livre sólido e isn & rsquo; t sair do negócio por qualquer meio. Com o estoque em US $ 8,08, I & rsquo; d novamente carregam em 1.000 ações, depois vendem 10 de abril as chamadas para 35 centavos, assim como 10 de abril, colocam 35 cêntimos cada. Então você acaba coletando $ 700 & ndash; $ 350 das chamadas e $ 350 das put.

Se o estoque for negociado em US $ 8 ou mais quando as opções expirarem, você apenas coletou esses $ 700 menos $ 80 em perdas de capital, para um retorno total de US $ 620, ou 7,9%. Se mais 1.000 ações forem colocadas para você em US $ 8, agora você tem 2.000 ações do subjacente em um preço de compra efetivo líquido de $ 7.38. Salvo um desastre até agora e a expiração de abril, você poderá fazer o mesmo em algumas semanas com o preço de exercício de US $ 7 ou US $ 8.

As empresas de biotecnologia também podem ser boas jogadas de opções, mas lembre-se de que você quer ficar longe daqueles que estão prestes a fazer um grande relatório sobre um teste de drogas. Dê uma olhada no Neurocrine Biosciences (Nasdaq: NBIX). Aqui você pode apenas vender o 7 de abril, fica nus por cerca de 40 centavos por contrato. Isso é um retorno de 6%, e a greve fica a 5% de distância, mesmo tendo o estoque colocado para você.

A partir desta escrita, Lawrence Meyers não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Capital, Inc., que corretores assegura investimentos de alto rendimento para o público em geral e private equity. Você pode ler seu comentário no mercado de ações na SeekingAlpha. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre políticas públicas, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais.

Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2012/03 / making-big-money-on-little-stocks-with-options /.

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