4 estratégias comuns de negociação ativa

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

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Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

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Estratégias de negociação.

Perguntas freqüentes & amp; Respostas.

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Mercados financeiros e negociação: uma introdução à microestrutura do mercado e estratégias de negociação.

Anatoly B. Schmidt.

Descrição.

Ao longo da última década, a paisagem financeira sofreu uma transformação significativa, moldada pelas forças da tecnologia, globalização e inovações de mercado para citar alguns. Para operar de forma eficaz nos mercados de hoje, você precisa de mais do que apenas a motivação para ter sucesso, você precisa de uma compreensão firme do funcionamento dos mercados financeiros modernos e do que é realmente o comércio profissional. Dr. Anatoly Schmidt, que trabalhou no setor financeiro desde 1997 e ensina no programa de engenharia financeira do Stevens Institute of Technology, coloca esses tópicos em perspectiva com seu novo livro.

Dividido em três partes abrangentes, este recurso confiável oferece um equilíbrio entre os aspectos teóricos da microestrutura do mercado e as estratégias de negociação que podem ser mais relevantes para os profissionais. Ao longo do caminho, habilmente fornece uma visão geral informativa dos mercados financeiros modernos, bem como uma avaliação envolvente dos métodos utilizados na derivação e back-testing das estratégias de negociação.

Detalhe os mercados financeiros modernos para ações, câmbio e renda fixa. Aborda os princípios da dinâmica do mercado, incluindo distribuições estatísticas e volatilidade dos retornos. Oferece um resumo das abordagens utilizadas na análise técnica e arbitragem estatística, bem como uma descrição mais detalhada do desempenho da negociação critérios e estratégias de back-testing Inclui dois apêndices que suportam o material principal no livro.

Se você não estiver preparado para entrar nos mercados de hoje, você irá dar um desempenho inferior. Mas com Financial Markets e Trading como seu guia, você descobrirá rapidamente o que é preciso para fazê-lo neste campo competitivo.

Sobre o autor.

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Mercados financeiros: comerciantes, ordens e sistemas 3.

The Bid / Ask Spread 7.

Estruturas de mercado 9.

Mercados controlados por ordem contínua 10.

Leilões orais 11.

Leilões de chamadas 12.

Mercados híbridos 13 e citados pelos mercados híbridos.

Mercados financeiros modernos 15.

Os mercados de ações dos EUA 15.

Sistemas alternativos de negociação 17.

European Equity Markets 18.

Spot FX Market 19.

Os mercados de renda fixa dos EUA 21.

Negociação de alta freqüência 22.

Modelos de inventário 26.

Modelos de risco neutro 26.

O Modelo 26 do Garman.

Modelo Amihud-Mendelson 29.

Modelos com Aversão ao Risco 29.

O que é a Aversão ao Risco? 29.

O modelo 31 da Stoll & # 8217;

Microstrução do mercado: modelos baseados na informação 35.

Modelo de um período 35.

Modelos de vários períodos e multi-insiders 38.

Glosten-Milgrom Modelo 39.

Novos desenvolvimentos 41.

Modelos dos Mercados de Ordem Limitada 44.

O Modelo 44 da CMSW.

O modelo Parlor 46.

O modelo 47 de Foucault.

Equilíbrio em volatilidade zero 48.

Efeito de volatilidade 49.

Novos Desenvolvimentos 50.

Microstrução do mercado empírico 53.

Modelo Glosten-Harris 55.

Modelos Estruturais 56.

Resultados empíricos recentes 58.

Mercados de ações 58.

Global FX Spot Market 60.

Dinâmica do mercado 63.

Distribuições estatísticas e dinâmicas de retorno 65.