Programação do Seminário de Matemática Financeira de Stanford.
(clique para ver o resumo)
Universidade de Stanford, Departamento de Estatística.
Esta apresentação discutirá abordagens para este problema adotado pela AIG, enfatizando as implicações para mudanças institucionais, organização e gerenciamento de riscos, desenvolvimento de produtos e mercados, mudanças na cultura interna e impactos de infra-estrutura. Serão elaboradas implicações em relação a possíveis orientações para pesquisas em matemática financeira.
A análise das mudanças de spread para outros mercados de spread (por exemplo, ativos-back-end, mercados emergentes, etc.) revela um grande, mas menor, o grau de propagação do co-movimento em todos os setores e indica que a tendência de propagação do setor e a média revertem em escalas de tempo aproximadamente similares. Ou seja, espalhar tendência de mudanças no curto prazo (menos de dois anos) e significar-reverter em períodos mais longos.
Essa informação, juntamente com o CAPM e as perspectivas mensais de nossos estrategistas, foi utilizada para construir um modelo de alocação de ativos entre os setores que superou de forma consistente um portfólio de referência em dez anos de testes fora da amostra.
Então, eu discordarei da evolução de novas gerações de modelos para avaliação de produtos espalhados. A conversa irá vincular esta área importante à questão geral de mensuração consistente dos riscos e valor relativo nos mercados de títulos globais de hoje.
A palestra abordará questões como: quanto de capital econômico uma carteira requer para suportar a classificação da dívida desejada? Dado o montante do capital, ganhamos um retorno do capital apropriado? Quais são as nossas exposições mais atractivas a partir de uma perspectiva de risco / retorno? Quais são os nossos menos atraentes?
1) Gerenciamento de portfólio ativo: um problema enfrentado pela maioria dos hedge funds e fundos de fundos da multi-estratégia é avaliar o desempenho das diferentes sub-estratégias (e sub-gerentes) em tempo real, especialmente quando estas são relativamente novas e têm sem back-tested ou outro histórico. O desempenho absoluto (ajustado ao risco ou não) em qualquer período de tempo não é uma boa medida porque não leva em consideração e não se ajusta para o desempenho do total de livros durante esse período.
2) Microstructure: o problema é como definir e estudar analiticamente o chamado "impacto do mercado" da negociação, que é o impacto no preço de um comércio de tamanho determinado. Há várias definições e abordagens diferentes, tanto no contexto de uma e multidimensional (usando a função de resposta de impulso, etc.). Discutimos a forma da função "impacto de mercado" e se ela está ou não devidamente definida.
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Estratégias de negociação financeira.
Feliz Dia de Ação de Graças todos !! Eu sou do Reino Unido, mas como é um feriado nos EUA, venha todos fraternalmente e tomei o dia de folga !!
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Uma dica a ter em mente:
O FTSE termina invariavelmente o ano com uma nota forte. Não é sempre, mas mais frequentemente do que não.
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O mais divertido como comerciante é verificar diferentes estratégias de negociação e, em seguida, usar uma combinação deles para formular seu próprio método exclusivo que se adapte ao seu estilo de negociação.
Experiência, mas por troca de papel ou com cautela.
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É importante que você use uma estratégia de negociação com a qual você se sinta confortável, se é um risco alto / recompensa, certifique-se de ter os fundos ea força mental para lidar com essa estratégia.
Da mesma forma, se a estratégia de negociação for um gravador lento, certifique-se de ter paciência para ver a estratégia.
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Estratégias de escalação Forex.
Scalping é uma estratégia comercial que usa quadros curtos, como os 1 minuto, 3 minutos e 5 minutos. Os comerciantes evitam a volatilidade como uma política central e se concentram em capturar lucros de movimentos de preços muito pequenos. Eles buscam condições de mercado que lhes permitem abrir muitas negociações consecutivas em um período muito curto de tempo. Eles visam pequenos lucros de 1 a 5 pips cada vez.
Considerando que estratégias mais tradicionais procuram abrir alguns negócios diariamente com 100 pip mais metas de lucro cada, um scalper terá como objetivo abrir muitos mais negócios no mesmo período de tempo, mas com apenas um objetivo de 5 pip lucro cada. Isso significa que, onde a estratégia tradicional poderia gerar um lucro aproximado de 300 pips por dia, o lucro total de scalping poderia ser próximo a 500 pips. No entanto, um scalper precisa arriscar mais por posição do que outras estratégias, a fim de gerar lucros valiosos. Esta especificação implica que os scalpers podem arriscar mais de 2% do saldo da conta por comércio, o que viola as recomendações de muitas estratégias populares de gerenciamento de risco e dinheiro.
Scalping é melhor realizado durante esses momentos em que Forex é silencioso e não volátil. Isso ocorre porque naqueles tempos os padrões comerciais tendem a ser mais estáveis e previsíveis. Consequentemente, um tempo de escalpelamento popular é entre as 5.00 e as 9.00 da manhã diariamente. Isso ocorre porque durante estas horas, os EUA, a Europa eo Reino Unido não publicam dados econômicos importantes. Uma estratégia de escalação exige tanto um índice positivo de perda de perdas e uma política de stop-loss bem testada para registrar ganhos consistentes. Conseqüentemente, muitos scalpers optam por pequenas metas de lucro, grandes perdas e altos índices de ganhos para perdas. No entanto, esta abordagem geralmente implica que as estratégias de escalação aplicáveis apresentam rácios de risco para recompensa fracos.
Ainda vale a pena curar se a sua estratégia possui uma relação risco / recompensa negativa? Sim, é como demonstra o exemplo a seguir. Imagine que você está curando usando um alvo de lucro de 5 pips e uma parada de perda de 100 pips para cada comércio. Isso significa que seu índice de risco para recompensa de 100: 5 é muito pobre. No entanto, suponha que sua estratégia de scalping gere um índice de ganhos para perdas de 98 para 2. Você teria alcançado um lucro igual a (98 * 5) - (2 * 100) produzindo um total de 290 pips. No entanto, você deve ter cuidado porque apenas duas perdas adicionais podem acabar completamente com seus lucros.
Muitos scalpers baseiam suas estratégias em breakouts que ocorrem quando o preço emerge de intervalos de negociação apertados ou períodos de consolidação. Isso porque eles afirmam que o design é simples e que eles também registraram bons resultados. Uma amostra de estratégia de escalação será agora apresentada com base nas Bandas de Bollinger e Índice de Força Relativa (RSI). Esta estratégia produz melhores resultados quando o preço é comercializado no intervalo.
1. O par de moedas selecionado é o EUR / USD.
2. O prazo escolhido é de 5 minutos.
3. Os principais indicadores técnicos são as Bandas Bollinger (20, 2. SMA) e RSI (14).
4. O Oscilador Estocástico (SO) é usado como um sinal de confirmação.
Abra o gráfico comercial EUR / USD de 5 minutos e ative as Bandas Bollinger, RSI e SO. O próximo gráfico mostra uma configuração de exemplo. A parte superior do gráfico mostra as bandas de Bollinger como linhas azuis. O RSI é mostrado na parte central do gráfico como uma linha preta e seus 70 e 30 níveis importantes como linhas azuis. O SO está localizado na parte inferior como uma linha verde com seus 80 e 20 níveis importantes exibidos como linhas pretas.
As condições de entrada são definidas da seguinte forma.
Abra um novo curto quando você detecta o preço do piercing da Banda de Bollinger superior e a leitura do RSI está acima de 70. A nova entrada pode ser confirmada por uma leitura de SO acima de 80. Coloque seus 10 pips de parada acima do valor mais alto do castiçal de piercing. Feche a posição após um candelabro se fechar por baixo da linha central de Bollinger.
2. Abra um novo longo quando você detecta o preço do piercing na Bollinger Band inferior e a leitura do RSI está abaixo de 30. A nova entrada pode ser confirmada por uma leitura de SO abaixo de 20. Coloque sua perda de parada 10 pips abaixo do valor mais baixo do piercing castiçal. Feche o comércio depois de um castiçal fechar acima da linha central de Bollinger.
Use conceitos de gerenciamento de risco e dinheiro para determinar o tamanho da sua posição, de modo que você não arrisque mais de 2% de seu patrimônio inteiro por posição. Em seguida, você deve utilizar metodologia de primeira classe para avaliar e testar sua nova estratégia.
Sobre o autor.
Marcus Holland - A Marcus Holland vem negociando os mercados financeiros desde 2007 com foco especial em commodities macias. Graduou-se em 2004 pela Universidade de Plymouth com um BA (Hons) em Negócios e Finanças.
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